（撮影地：南郷）日南方面への観光を目的として2009年10月に登場した観光特急で、宮崎〜南郷間での運行。内外装ともに木材が多いのが特徴ですが、これは沿線の飫肥産の「飫肥杉」を用いています。運転される日はまちまちであるため、事前に調べておく必要があります。また、指定席は埋まらない日が存在しないというレベルであるため、確実に座りたい場合は早めの予約が必要です。
この車両、キハ125とされていますがもともとは高千穂鉄道で運行されていたTR400形という観光トロッコでした。同社が経営不振のところ再起をかけて導入した車両で「トロッコ神楽号」の愛称で活躍。人気があったものの、台風によって高千穂鉄道が再起不能のダメージを受け、廃止されてしまいました。そして、行き場に困っていたこのTR400形をJR九州が引き取り、キハ125に編入した上で観光特急に改造して使用しています。今こんなにも注目されている存在になっているという事、高千穂鉄道にいた方々もきっと喜んでるんじゃないかな。
改造にあたっては、JR九州ではおなじみのデザイナー水戸岡鋭治と、九州新幹線の車内および発車メロディの制作に携わった向谷実がタッグを組み、素敵な内外装と素晴らしい車内BGMが合わさった、それはそれは素晴らしい列車になりました。日南線の沿線で景色のいい場所では列車が停止し、車内BGMが流れ、客室乗務員の方から説明が入ります。
このほか、車内では沿線の名物、海幸山幸のグッズ販売、列車名の由来になった「海幸彦・山幸彦」の伝説の紙芝居など、いろいろなことが行われています。また、途中の飫肥駅では地元の方が特産品の販売や記念撮影を行ってくれます。また、南郷では宮崎へ戻る海幸山幸の発車までに周辺の名所を巡ることができるバスも運行されています。
鉄道に興味があるか無いかに関わらず、これに乗っていること自体が旅行の一部になることは間違いありません。人の温かさにも触れることができる素敵な列車。是非一度。一生ものの思い出を作りに、宮崎へ行きませんか。
2003年 高千穂鉄道にて観光トロッコ「トロッコ神楽号」として登場
2005年9月 高千穂鉄道が運転休止（台風による施設損害によるもの）
2008年12月 高千穂鉄道廃止。JR九州へと渡る。
2009年10月 特急「海幸山幸」として再登場。
